جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى VIX term-structure slope؟

Definition 5.1 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desks · الفصل 5 — The Volatility-Index Complex

The VIX term-structure slope is the difference, or ratio, between a later and an earlier VIX future (often the second and the first contract) or between the first contract and the index; a positive slope (contango) means that longs pay a roll-down as each contract converges to the index.

Each calendar year from 2013 to 2026 (2026 to 24 September): the return of a long position in VIX futures held at a constant maturity of one contract cycle, rebuilt from Cboe’s daily settlements, and the change in VIX. The long position lost in every year but 2018 and 2020. Derived from Cboe’s futures and index histories; the raw data are not redistributed. Data: s2_fetch_vx.
Figure 5.1. Each calendar year from 2013 to 2026 (2026 to 24 September): the return of a long position in VIX futures held at a constant maturity of one contract cycle, rebuilt from Cboe’s daily settlements, and the change in VIX. The long position lost in every year but 2018 and 2020. Derived from Cboe’s futures and index histories; the raw data are not redistributed. Data: s2_fetch_vx.
اقرأ في الفصل →