جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Volatility per trade؟

Definition 3.2 Microstructure and Execution · الفصل 3 — Empirical Facts of Order Books

The volatility per trade σ1\sigma_1 of an instrument is the standard deviation of the change in the mid price between one trade and the next.

Mean spread against volatility per trade: eight configurations of chapter 1’s zero-intelligence market (100 000 events each) and ten of firm.tape (20 simulated minutes each, informed intensity and efficient-price jump rate varied). The zero-intelligence spreads follow the line; firm.tape’s stay near one tick. Data: mx_facts.spread_vs_vol_zi, mx_facts.spread_vs_vol.
Figure 3.1. Mean spread against volatility per trade: eight configurations of chapter 1’s zero-intelligence market (100 000 events each) and ten of firm.tape (20 simulated minutes each, informed intensity and efficient-price jump rate varied). The zero-intelligence spreads follow the line; firm.tape’s stay near one tick. Data: mx_facts.spread_vs_vol_zi, mx_facts.spread_vs_vol.
اقرأ في الفصل →