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Quantitative Finance · Glossaire

Qu'est-ce que « Brownian motion with drift » ?

Definition 2.8 Quantitative Methods · Chapitre 2 — Brownian Motion

A Brownian motion with drift μ\mu and volatility σ>0\sigma > 0 is Xt=μt+σWtX_t = \mu t + \sigma W_t.

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