Alle boeken

Professioneel

Apps Over Coach Inloggen Begin met lezen

Quantitative Finance · Begrippenlijst

Wat is Brownian motion with drift?

Definition 2.8 Quantitative Methods · Hoofdstuk 2 — Brownian Motion

A Brownian motion with drift μ\mu and volatility σ>0\sigma > 0 is Xt=μt+σWtX_t = \mu t + \sigma W_t.

Lees in het hoofdstuk →