Semua buku

Profesional

Aplikasi Tentang Pelatih Masuk Mulai membaca

Quantitative Finance · Glosarium

Apa itu Brownian motion with drift?

Definition 2.8 Quantitative Methods · Bab 2 — Brownian Motion

A Brownian motion with drift μ\mu and volatility σ>0\sigma > 0 is Xt=μt+σWtX_t = \mu t + \sigma W_t.

Baca dalam konteks →