جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Kolmogorov–Smirnov test؟

يُعرف أيضًا باسم: Kolmogorov--Smirnov test

Definition 12.5 Quantitative Methods · الفصل 12 — Testing and Multiple Testing

The Kolmogorov–Smirnov test of the null that X1,…,XnX_1, \dots, X_n are iid with a fully specified continuous cdf FF uses Dn=sup⁡x∣Fn(x)−F(x)∣D_n = \sup_x|F_n(x) - F(x)|, FnF_n the empirical cdf. Under the null, P(n Dn>λ)→2∑k≥1(−1)k−1e−2k2λ2\P(\sqrt n\,D_n > \lambda) \to 2\sum_{k \ge 1}(-1)^{k-1}e^{-2k^2\lambda^2}, whatever FF; the 5% critical value is λ=1.358\lambda = 1.358.

Power of the one-sided 5% test of a zero Sharpe ratio against years of independent daily returns, for true annual Sharpe ratios of 2, 1 and 0.5. The line at 80% power is crossed after 1.5, 6.2 and 24.7 years. Data: the chapter’s tutorial module.
Figure 12.1. Power of the one-sided 5% test of a zero Sharpe ratio against years of independent daily returns, for true annual Sharpe ratios of 2, 1 and 0.5. The line at 80% power is crossed after 1.5, 6.2 and 24.7 years. Data: the chapter’s tutorial module.
اقرأ في الفصل →