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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Kolmogorov–Smirnov test?

También llamado: Kolmogorov--Smirnov test

Definition 12.5 Quantitative Methods · Capítulo 12 — Testing and Multiple Testing

The Kolmogorov–Smirnov test of the null that $X_1, \dots, X_n$ are iid with a fully specified continuous cdf $F$ uses $D_n = \sup_x|F_n(x) - F(x)|$ , $F_n$ the empirical cdf. Under the null, $\P(\sqrt n\,D_n > \lambda) \to 2\sum_{k \ge 1}(-1)^{k-1}e^{-2k^2\lambda^2}$ , whatever $F$ ; the 5% critical value is $\lambda = 1.358$ .

Power of the one-sided 5% test of a zero Sharpe ratio against years of independent daily returns, for true annual Sharpe ratios of 2, 1 and 0.5. The line at 80% power is crossed after 1.5, 6.2 and 24.7 years. Data: the chapter’s tutorial module. — Figure 12.1. Power of the one-sided 5% test of a zero Sharpe ratio against years of independent daily returns, for true annual Sharpe ratios of 2, 1 and 0.5. The line at 80% power is crossed after 1.5, 6.2 and 24.7 years. Data: the chapter’s tutorial module.

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