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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Multicollinearity, variance inflation factor?

También llamado: multicollinearity · variance inflation factor

Definition 16.4 Quantitative Methods · Capítulo 16 — Linear Models under Stress

Multicollinearity is near-linear dependence among the columns of the design. The variance inflation factor of regressor $j$ is $\mathrm{VIF}_j = 1/(1 - R_j^2)$ , with $R_j^2$ the $R^2$ of regressing $x_j$ on the other regressors.

A stock’s betas to two factors with correlation 0.97, estimated each month from 21 daily returns (true values 0.6 and 0.4). The individual betas swing between -2.7 and 3.3; their sum stays near its true value of 1.0 (standard deviation 0.23). Data: the chapter’s tutorial, seeded. — Figure 16.1. A stock’s betas to two factors with correlation 0.97, estimated each month from 21 daily returns (true values 0.6 and 0.4). The individual betas swing between $-2.7$ and $3.3$ ; their sum stays near its true value of 1.0 (standard deviation 0.23). Data: the chapter’s tutorial, seeded.

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