جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Spiked covariance model؟

Definition 22.4 Quantitative Methods · الفصل 22 — Covariance Estimation and Random Matrices

In the spiked covariance model (Johnstone, 2001) the population covariance is the identity except for a few eigenvalues ℓ1,…,ℓk>1\ell_1, \dots, \ell_k > 1, the spikes, standing for factors above a noise floor.

The spike transition: the largest sample eigenvalue against a single population spike (all other eigenvalues one), with the theory: the bulk edge (1 + √ q)2 = 2.66 below the threshold 1 + √ q = 1.63, and (1 + q/( - 1)) above it. Data: the chapter’s tutorial, seeded.
Figure 22.3. The spike transition: the largest sample eigenvalue against a single population spike ℓ\ell (all other eigenvalues one), with the theory: the bulk edge (1+q)2=2.66(1 + \sqrt q)^2 = 2.66 below the threshold 1+q=1.631 + \sqrt q = 1.63, and ℓ(1+q/(ℓ−1))\ell(1 + q/(\ell - 1)) above it. Data: the chapter’s tutorial, seeded.
اقرأ في الفصل →