جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنتالإنجليزية 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنتالإنجليزية 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنتالإنجليزية 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنتالإنجليزية 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنتالإنجليزية 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنتالإنجليزية 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنتالإنجليزية 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنتالإنجليزية 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنتالإنجليزية 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنتالإنجليزية 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنتالإنجليزية 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنتالإنجليزية 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنتالإنجليزية 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنتالإنجليزية 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنتالإنجليزية 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنتالإنجليزية 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنتالإنجليزية 18 Interviews I: Maths, Probability and Speedالمسارات المهنية عبر الإنترنتالإنجليزية 19 Interviews II: Markets, Trading Games and the Final Roundالمسارات المهنية عبر الإنترنتالإنجليزية 20 Interviews III: Codeالمسارات المهنية عبر الإنترنتالإنجليزية
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

الرياضيات · المسرد

ما معنى تكامل معتل؟

تعريف 9.1 الرياضيات الجامعية — السنة 2 · الفصل 9 — التكامل

لتكن ff متصلة على قطع في [a, b)\intco{a}{b} (مع b∈Rb \in \R أو +∞+\infty). يتقارب التكامل حين يوجد lim⁡x→b−∫axf\lim_{x \to b^-} \int_a^x f؛ ونكتب عندئذٍ ∫abf\int_a^b f للنهاية. (وكذلك على (a, b]\intoc{a}{b}، وعلى (a, b)\intoo{a}{b} بالفصل عند نقطة داخلية — ولا يهمّ الاختيار، بعلاقة شال.) ويتقارب التكامل بإطلاق حين يتقارب ∫ab∣f∣\int_a^b \abs f؛ ويستلزم التقارب المطلق التقاربَ، بمحك كوشي:

∣∫xyf∣≤∫xy∣f∣\Bigl| \int_x^{y} f \Bigr| \leq \int_x^{y} \abs f

وبتمام R\R (فللدالة الأصلية خاصية كوشي). وبالتفصيل: لتكن F(x)=∫axfF(x) = \int_a^x f ولتكن G(x)=∫ax∣f∣G(x) = \int_a^x \abs f. فإذا تقارب ∫b∣f∣\int^b\abs f، فللمقدار GG نهاية عند b−b^-، ومن ثم يوجد من أجل كل ε>0\varepsilon > 0 عدد c<bc < b يحقق G(y)−G(x)≤εG(y) - G(x) \leq \varepsilon كلما c≤x≤y<bc \leq x \leq y < b؛ وتنقل الصيغة المعروضة خاصية كوشي هذه إلى FF. ومن أجل أي متتالية xn→b−x_n \to b^- تشكّل القيم F(xn)F(x_n) عندئذٍ متتالية كوشي من الأعداد الحقيقية، متقاربة بحكم التمام، ويبيّن تداخل متتاليتين كهاتين أن النهاية واحدة من أجلها جميعًا: أي إن للمقدار FF نهاية عند b−b^-.

أمثلة

مثال 9.3 (تمرينان تمهيديان، منفَّذان إلى النهاية)

(أ) ∫01ln⁡t  ⁣dt\displaystyle\int_0^1 \ln t\,\dd t: تنفجر الدالة المكامَلة عند 0+0^+، لكن ∣ln⁡t∣=o(t−1/2)\abs{\ln t} = o\bigl(t^{-1/2}\bigr) هناك (فاللوغاريتمات تخسر أمام القوى)، ويتقارب ∫0t−1/2\int_0 t^{-1/2}: أي التقارب المطلق. والقيمة، بالمكاملة بالتجزئة على [ε, 1]\intcc{\varepsilon}{1}:

∫ε1ln⁡t  ⁣dt=[tln⁡t−t]ε1=−1−εln⁡ε+ε→ε→0+−1.\int_\varepsilon^1 \ln t\,\dd t = \bigl[t\ln t - t\bigr]_\varepsilon^1 = -1 - \varepsilon\ln\varepsilon + \varepsilon \xrightarrow[\varepsilon\to0^+]{} -1 .

(ب) ∫0∞ln⁡t1+t2  ⁣dt\displaystyle\int_0^\infty \frac{\ln t}{1 + t^2}\,\dd t: المشكلة عند الطرفين، فنفصل عند 11. وقرب 00: ∣ln⁡t∣\abs{\ln t} قابلة للمكاملة كما في (أ)؛ وقرب ∞\infty: ln⁡t1+t2=o(t−3/2)\frac{\ln t}{1+t^2} = o(t^{-3/2}): أي التقارب المطلق. ويرسل التعويض t=1ut = \frac1u الفترةَ (0, 1)\intoo{0}{1} على (1, ∞)\intoo{1}{\infty} ويكون

∫01ln⁡t1+t2  ⁣dt=∫1∞−ln⁡u1+u−2⋅ ⁣duu2=−∫1∞ln⁡u1+u2  ⁣du:\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2}\,\dd t = \int_1^{\infty} \frac{-\ln u}{1 + u^{-2}}\cdot \frac{\dd u}{u^2} = -\int_1^\infty \frac{\ln u}{1+u^2}\,\dd u :

فيتلاشى النصفان، ويكون التكامل 00. والفكرة الختامية: التناظر تحت t↦1tt \mapsto \frac1t يساوي صفحة من الحساب — والحيلة نفسها شغّلت التمرين 9.3 بالفعل.

مثال 9.4 (قيمة واحدة، وثلاثة تكاملات)

لندرس I=∫0∞1−cos⁡tt2  ⁣dtI = \displaystyle\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2}\,\dd t. عند 00: 1−cos⁡t∼t221 - \cos t \sim \frac{t^2}2، ومن ثم تمتدّ الدالة المكامَلة بالاتصال بالقيمة 12\frac12 — فلا شذوذ إطلاقًا. وعند ∞\infty: 0≤1−cos⁡tt2≤2t20 \leq \frac{1 - \cos t}{t^2} \leq \frac{2}{t^2}: أي التقارب المطلق (المبرهنة 9.2). والقيمة: نكامل بالتجزئة على [ε, M]\intcc{\varepsilon}{M} مع u=1−cos⁡tu = 1 - \cos t، v′=t−2v' = t^{-2}:

∫εM1−cos⁡tt2  ⁣dt=[−1−cos⁡tt]εM+∫εMsin⁡tt  ⁣dt.\int_\varepsilon^M \frac{1 - \cos t}{t^2}\,\dd t = \Bigl[-\frac{1 - \cos t}{t}\Bigr]_\varepsilon^M + \int_\varepsilon^M \frac{\sin t}{t}\,\dd t .

وينعدم القوس عند الطرفين (لأن 1−cos⁡εε∼ε2\frac{1 - \cos\varepsilon}{\varepsilon} \sim \frac\varepsilon2؛ وبسط محدود عند MM)، ويؤول التكامل إلى قيمة ديريكليه π2\frac\pi2 (التمرين 9.10): أي I=π2I = \frac\pi2. والفكرة الختامية: مع 1−cos⁡t=2sin⁡2t21 - \cos t = 2\sin^2\frac t2 وu=t2u = \frac t2،

I=∫0∞2sin⁡2u(2u)2  2  ⁣du=∫0∞(sin⁡uu) ⁣2 ⁣du:I = \int_0^\infty \frac{2\sin^2 u}{(2u)^2}\;2\,\dd u = \int_0^\infty \Bigl(\frac{\sin u}{u}\Bigr)^{\!2}\dd u :

فالكلاسيكيات الثلاث ∫0∞sin⁡tt ⁣dt\int_0^\infty\frac{\sin t}{t}\dd t و ∫0∞(sin⁡tt)2 ⁣dt\int_0^\infty\bigl(\frac{\sin t}{t}\bigr)^2\dd t (التمرين 9.11) وII تشترك كلها في القيمة π2\frac\pi2، متناقلةً بالتجزئة والتعويض — و الأولى وحدها نصف متقاربة: فقد قايضت المكاملة بالتجزئة التقاربَ المطلق بدالة مكامَلة أبسط.

مثال 9.5 (تكامل نصف متقارب)

∫1∞sin⁡tt  ⁣dt\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{\sin t}{t}\,\dd t يتقارب: نكامل بالتجزئة،

∫1xsin⁡tt ⁣dt=[−cos⁡tt]1x−∫1xcos⁡tt2 ⁣dt,\int_1^x \frac{\sin t}{t}\dd t = \Bigl[\frac{-\cos t}{t}\Bigr]_1^x - \int_1^x \frac{\cos t}{t^2}\dd t ,

حيث للقوس نهاية والتكامل الأخير يتقارب بإطلاق (∣cos⁡t∣/t2≤t−2\abs{\cos t}/t^2 \leq t^{-2}). لكن لا بإطلاق: فمن ∣sin⁡t∣≥sin⁡2t\abs{\sin t} \geq \sin^2 t،

∫1x∣sin⁡t∣t  ⁣dt  ≥  ∫1xsin⁡2tt  ⁣dt=∫1x ⁣dt2t⏟= 12ln⁡x → ∞  −  ∫1xcos⁡2t2t  ⁣dt⏟متقارب,\int_1^x \frac{\abs{\sin t}}{t}\,\dd t \;\geq\; \int_1^x \frac{\sin^2t}{t}\,\dd t = \underbrace{\int_1^x \frac{\dd t}{2t}}_{=\ \frac12\ln x \ \to\ \infty} \;-\; \underbrace{\int_1^x \frac{\cos 2t}{2t}\,\dd t}_{\text{متقارب}} ,

حيث يتقارب التكامل الأخير بالمكاملة بالتجزئة نفسها أعلاه (مع sin⁡2t\sin 2t في القوس): فقطعة متباعدة ناقص قطعة متقاربة تتباعد. ومن ثم يتقارب ∫1∞sin⁡tt ⁣dt\int_1^\infty\frac{\sin t}{t}\dd t دون أن يتقارب بإطلاق — وهو نظير المتسلسلة المتناوبة في التكاملات، وتلعب المكاملة بالتجزئة فيه دور محك المتناوبات.

اقرأ في الفصل ←