جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنتالإنجليزية 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنتالإنجليزية 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنتالإنجليزية 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنتالإنجليزية 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنتالإنجليزية 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنتالإنجليزية 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنتالإنجليزية 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنتالإنجليزية 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنتالإنجليزية 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنتالإنجليزية 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنتالإنجليزية 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنتالإنجليزية 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنتالإنجليزية 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنتالإنجليزية 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنتالإنجليزية 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنتالإنجليزية 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنتالإنجليزية 18 Interviews I: Maths, Probability and Speedالمسارات المهنية عبر الإنترنتالإنجليزية 19 Interviews II: Markets, Trading Games and the Final Roundالمسارات المهنية عبر الإنترنتالإنجليزية 20 Interviews III: Codeالمسارات المهنية عبر الإنترنتالإنجليزية
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

الرياضيات · المسرد

ما معنى المليِّفات؟

تعريف 12.8 الرياضيات الجامعية — السنة 3 · الفصل 12 — فضاءات Lp

الدالة

ρ(x)={c exp⁡(−11−∥x∥2)∥x∥<1,0∥x∥≥1,\rho(x) = \begin{cases} c\,\exp\Bigl(-\dfrac{1}{1 - \norm x^2}\Bigr) & \norm x < 1,\\ 0 & \norm x \geq 1, \end{cases}

حيث يعيِّر cc الشرط ∫ρ=1\int\rho = 1، هي C∞\mathcal C^\infty على Rd\R^d: إذ المهم أن t↦e−1/t1t>0t \mapsto \eu^{-1/t}\mathbf 1_{t>0} دالة C∞\mathcal C^\infty على R\R، وأن جميع مشتقاتها عند 0+0^+ معدومة (فكل مشتقة من الشكل P(1/t)e−1/tP(1/t)\eu^{-1/t} من أجل كثير حدود PP، وهو يؤول إلى 00؛ بالتراجع). ومن أجل ε>0\varepsilon > 0 نضع ρε(x)=ε−dρ(x/ε)\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon): فحاملها في Bˉ(0,ε)\bar B(0, \varepsilon)، وتكاملها لا يزال 11.

أمثلة

مثال 12.10 (تمليف ∣x∣\abs x، مع المعدلات)

لنأخذ f(x)=∣x∣f(x) = \abs x على R\R (وهي في L1L^1 محليًّا؛ فتنطبق المبرهنة على كل نافذة محدودة) ومليِّفًا متناظرًا ρε\rho_\varepsilon. عندئذٍ

fε(x)=(f∗ρε)(x)=∫∣x−y∣ ρε(y)  ⁣dyf_\varepsilon(x) = (f * \rho_\varepsilon)(x) = \int\abs{x - y}\,\rho_\varepsilon(y)\,\dd y

تكون C∞\mathcal C^\infty؛ وبعيدًا عن الانكسار لا يحدث شيء: فمن أجل ∣x∣≥ε\abs x \geq \varepsilon، يكون ∣x−y∣\abs{x - y} خطيًّا في xx على حامل ρε\rho_\varepsilon، ومنه fε(x)=∣x∣f_\varepsilon(x) = \abs x بالضبط (إذ يلغي التناظر التصحيح). وبجوار 00، يكلّف التنعيم بالضبط

0≤fε(0)=∫∣y∣ ρε(y)  ⁣dy≤ε,∥fε−f∥∞≤ε:0 \leq f_\varepsilon(0) = \int\abs y\,\rho_\varepsilon(y)\,\dd y \leq \varepsilon, \qquad \norm{f_\varepsilon - f}_\infty \leq \varepsilon :

أي إن خطأ التقريب محصور في جوار السويّة ε\varepsilon للشذوذ، وهو من حجمه. وفي الوقت نفسه fε′′≥0f_\varepsilon'' \geq 0 في كل مكان (لأن ff محدّبة، والالتفاف مع ρε≥0\rho_\varepsilon \geq 0 يحفظ التحدّب)، مع ∫fε′′=fε′(∞)−fε′(−∞)=2\int f_\varepsilon'' = f_\varepsilon'(\infty) - f_\varepsilon'(-\infty) = 2: فالمشتقة الثانية نتوءٌ كتلته 22 مضغوطٌ في عرض O(ε)O(\varepsilon)، ومنه ∥fε′′∥∞≳ε−1\norm{f_\varepsilon''}_\infty \gtrsim \varepsilon^{-1}. فالتنعيم مقايضة: خطأ منتظم من رتبة O(ε)O(\varepsilon) مقابل انفجار المشتقة O(ε−1)O(\varepsilon^{-1}) — وهو سعر الصرف الدقيق الذي يصوغه التحليل الكمّي (متراجحات الاستيفاء، ودائرة الأفكار في المسألة 12.1).

اقرأ في الفصل ←