সব বই

পেশাদার

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsবাজার অনলাইন 2 Markets II: Rates, FX and Creditবাজার অনলাইন 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoবাজার অনলাইন 4 Quantitative Methodsপদ্ধতি অনলাইন 5 Derivatives and Volatilityডেরিভেটিভস অনলাইন 6 Rates, Credit, XVA and Riskসুদহার, ঋণ ও ঝুঁকি অনলাইন 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosগবেষণা অনলাইন 8 Strategies I: Equities and Futuresকৌশল অনলাইন 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksকৌশল অনলাইন 10 Microstructure and Executionএক্সিকিউশন অনলাইন 11 Market Making and High-Frequency Tradingমার্কেট মেকিং অনলাইন 12 Machine Learning for Marketsমেশিন লার্নিং অনলাইন 13 Low-Latency Softwareপ্রযুক্তি অনলাইন 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureপ্রযুক্তি অনলাইন 15 Research, Data and Risk Platformsপ্রযুক্তি অনলাইন 16 The Desk and the Firmপ্রতিষ্ঠান অনলাইন 17 The Industry: Firms, Roles and Careersক্যারিয়ার অনলাইন 18 Interviews I: Maths, Probability and Speedক্যারিয়ার অনলাইন 19 Interviews II: Markets, Trading Games and the Final Roundক্যারিয়ার অনলাইন 20 Interviews III: Codeক্যারিয়ার অনলাইন
অ্যাপ পরিচিতি Coach সাইন ইন পড়া শুরু করো

বইগুলো এখনো বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় না — ইংরেজি সংস্করণ দেখানো হচ্ছে।

Mathematics · পরিভাষা

Mollifiers কী?

Definition 12.8 University Mathematics — Year 3 · অধ্যায় 12 — The Lp Spaces

The function

ρ(x)={c exp⁡(−11−∥x∥2)∥x∥<1,0∥x∥≥1,\rho(x) = \begin{cases} c\,\exp\Bigl(-\dfrac{1}{1 - \norm x^2}\Bigr) & \norm x < 1,\\ 0 & \norm x \geq 1, \end{cases}

with cc normalizing ∫ρ=1\int\rho = 1, is C∞\mathcal C^\infty on Rd\R^d: the point is that t↦e−1/t1t>0t \mapsto \eu^{-1/t}\mathbf 1_{t>0} is C∞\mathcal C^\infty on R\R, all its derivatives at 0+0^+ being 00 (each derivative is P(1/t)e−1/tP(1/t)\eu^{-1/t} for a polynomial PP, which tends to 00; induction). For ε>0\varepsilon > 0 set ρε(x)=ε−dρ(x/ε)\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon): supported in Bˉ(0,ε)\bar B(0, \varepsilon), still of integral 11.

উদাহরণ

Example 12.10 (Mollifying ∣x∣\abs x, with rates)

Take f(x)=∣x∣f(x) = \abs x on R\R (locally L1L^1; the theorem applies on every bounded window) and a symmetric mollifier ρε\rho_\varepsilon. Then

fε(x)=(f∗ρε)(x)=∫∣x−y∣ ρε(y)  ⁣dyf_\varepsilon(x) = (f * \rho_\varepsilon)(x) = \int\abs{x - y}\,\rho_\varepsilon(y)\,\dd y

is C∞\mathcal C^\infty; away from the kink, nothing happens: for ∣x∣≥ε\abs x \geq \varepsilon, ∣x−y∣\abs{x - y} is linear in xx on the support of ρε\rho_\varepsilon, so fε(x)=∣x∣f_\varepsilon(x) = \abs x exactly (symmetry kills the correction). Near 00, smoothing costs precisely

0≤fε(0)=∫∣y∣ ρε(y)  ⁣dy≤ε,∥fε−f∥∞≤ε:0 \leq f_\varepsilon(0) = \int\abs y\,\rho_\varepsilon(y)\,\dd y \leq \varepsilon, \qquad \norm{f_\varepsilon - f}_\infty \leq \varepsilon :

the approximation error is confined to the ε\varepsilon-neighborhood of the singularity and is of its size. Meanwhile fε′′≥0f_\varepsilon'' \geq 0 everywhere (ff is convex, and convolution against ρε≥0\rho_\varepsilon \geq 0 preserves convexity), with ∫fε′′=fε′(∞)−fε′(−∞)=2\int f_\varepsilon'' = f_\varepsilon'(\infty) - f_\varepsilon'(-\infty) = 2: the second derivative is a bump of mass 22 squeezed into width O(ε)O(\varepsilon), so ∥fε′′∥∞≳ε−1\norm{f_\varepsilon''}_\infty \gtrsim \varepsilon^{-1}. Smoothing is a trade: uniform error O(ε)O(\varepsilon) against derivative blow-up O(ε−1)O(\varepsilon^{-1}) — the exact exchange rate that quantitative analysis (interpolation inequalities, Problem 12.1’s circle of ideas) formalizes.

প্রসঙ্গসহ পড়ো →