جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنتالإنجليزية 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنتالإنجليزية 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنتالإنجليزية 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنتالإنجليزية 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنتالإنجليزية 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنتالإنجليزية 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنتالإنجليزية 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنتالإنجليزية 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنتالإنجليزية 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنتالإنجليزية 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنتالإنجليزية 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنتالإنجليزية 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنتالإنجليزية 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنتالإنجليزية 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنتالإنجليزية 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنتالإنجليزية 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنتالإنجليزية 18 Interviews I: Maths, Probability and Speedالمسارات المهنية عبر الإنترنتالإنجليزية 19 Interviews II: Markets, Trading Games and the Final Roundالمسارات المهنية عبر الإنترنتالإنجليزية 20 Interviews III: Codeالمسارات المهنية عبر الإنترنتالإنجليزية
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

الرياضيات · المسرد

ما معنى الفرونسكيان؟

يُعرف أيضًا باسم: جملة أساسية

تعريف 16.6 الرياضيات الجامعية — السنة 2 · الفصل 16 — المعادلات التفاضلية

من أجل حلول X1,…,XnX_1, \dots, X_n للجملة المتجانسة، يكون الفرونسكيان هو W(t)=det⁡(X1(t),…,Xn(t))W(t) = \det\bigl(X_1(t), \dots, X_n(t)\bigr). وبحسب التشاكل السابق، إما أن ينعدم WW تطابقا (فالعائلة مرتبطة) وإما ألا ينعدم أبدا (جملة أساسية)؛ وكمّيا، لدينا W′=tr⁡(A(t))WW' = \operatorname{tr}\bigl(A(t)\bigr) W، ومنه

W(t)=W(t0) exp⁡(∫t0ttr⁡A(s)  ⁣ds)(صيغة ليوفيل).W(t) = W(t_0)\,\exp\Bigl(\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr} A(s)\,\dd s\Bigr) \quad \text{(صيغة ليوفيل)}.

أمثلة

مثال 16.7 (التحقق من ليوفيل على معادلة أويلر)

على (0, ∞)\intoo{0}{\infty}، تقبل المعادلة t2y′′+ty′−y=0t^2y'' + ty' - y = 0 الحلين y1(t)=ty_1(t) = t وy2(t)=1ty_2(t) = \frac1t (بالتعويض). وفرونسكيانهما:

W(t)=det⁡(t1t1−1t2)=−1t−1t=−2t,W(t) = \det\begin{pmatrix} t & \tfrac1t\\[2pt] 1 & -\tfrac{1}{t^2}\end{pmatrix} = -\frac1t - \frac1t = -\frac2t ,

لا ينعدم أبدا: فهما جملة أساسية. ولنتحقق الآن من ليوفيل: في الصيغة الموحدة y′′+1t y′−1t2 y=0y'' + \frac1t\,y' - \frac{1}{t^2}\,y = 0، يكون أثر المصفوفة المرافقة A(t)=(011t2−1t)A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1\\ \frac{1}{t^2} & -\frac1t\end{pmatrix} هو −1t-\frac1t، ومنه

W(t)=W(1)exp⁡(−∫1t ⁣dss)=−2 e−ln⁡t=−2t.✓W(t) = W(1)\exp\Bigl(-\int_1^t\frac{\dd s}{s}\Bigr) = -2\,\eu^{-\ln t} = -\frac2t . \checkmark

والخلاصة: يتنبأ ليوفيل بشكل الفرونسكيان قبل معرفة أي حل — وهنا، بأن WW يجب أن يكون ct\frac{c}{t}؛ وهذا هو ما يشغّل طريقة خفض الرتبة (القضية 16.15)، حيث تحدد معرفة y1y_1 وشكل الفرونسكيان الحل y2y_2 بمكاملة واحدة.

مثال 16.5 (تشاكل التقويم، بصورة ملموسة)

من أجل y′′+y=0y'' + y = 0، منظورا إليها بوصفها الجملة X′=(01−10)XX' = \begin{pmatrix} 0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}X مع X=(y,y′)X = (y, y'): تقول المبرهنة إن فضاء الحلول مستو، وإن X↦X(0)=(y(0),y′(0))X \mapsto X(0) = (y(0), y'(0)) تشاكل تقابلي على R2\R^2. والحلان cos⁡\cos وsin⁡\sin يقوَّمان إلى (1,0)(1, 0) و(0,1)(0, 1) — وهما الأساس القانوني للفضاء R2\R^2 — ومنه فهما يشكلان أساسا لفضاء الحلول، وكل حل يكتب

y(t)=y(0)cos⁡t+y′(0)sin⁡t,y(t) = y(0)\cos t + y'(0)\sin t ,

مع قراءة المعاملين مباشرة من المعطيات الابتدائية، دون أي جملة خطية تُحل. والخلاصة: اختيار الجملة الأساسية التي قيمها الابتدائية هي الأساس القانوني (هنا cos⁡,sin⁡\cos, \sin) هو بالضبط اختيار أعمدة المصفوفة etA\eu^{tA}؛ وتشاكل التقويم هو السبب في أن الشروط الابتدائية توسّم المسارات — وهو المضمون الهندسي “للديناميكا الحتمية” في حالة المعادلات الخطية.

اقرأ في الفصل ←