সব বই

পেশাদার

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsবাজার অনলাইনইংরেজি 2 Markets II: Rates, FX and Creditবাজার অনলাইনইংরেজি 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoবাজার অনলাইনইংরেজি 4 Quantitative Methodsপদ্ধতি অনলাইনইংরেজি 5 Derivatives and Volatilityডেরিভেটিভস অনলাইনইংরেজি 6 Rates, Credit, XVA and Riskসুদহার, ঋণ ও ঝুঁকি অনলাইনইংরেজি 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosগবেষণা অনলাইনইংরেজি 8 Strategies I: Equities and Futuresকৌশল অনলাইনইংরেজি 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksকৌশল অনলাইনইংরেজি 10 Microstructure and Executionএক্সিকিউশন অনলাইনইংরেজি 11 Market Making and High-Frequency Tradingমার্কেট মেকিং অনলাইনইংরেজি 12 Machine Learning for Marketsমেশিন লার্নিং অনলাইনইংরেজি 13 Low-Latency Softwareপ্রযুক্তি অনলাইনইংরেজি 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureপ্রযুক্তি অনলাইনইংরেজি 15 Research, Data and Risk Platformsপ্রযুক্তি অনলাইনইংরেজি 16 The Desk and the Firmপ্রতিষ্ঠান অনলাইনইংরেজি 17 The Industry: Firms, Roles and Careersক্যারিয়ার অনলাইনইংরেজি 18 Interviews I: Maths, Probability and Speedক্যারিয়ার অনলাইনইংরেজি 19 Interviews II: Markets, Trading Games and the Final Roundক্যারিয়ার অনলাইনইংরেজি 20 Interviews III: Codeক্যারিয়ার অনলাইনইংরেজি
অ্যাপ পরিচিতি Coach সাইন ইন পড়া শুরু করো

বইগুলো এখনো বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় না — العربية সংস্করণ দেখানো হচ্ছে।

الرياضيات · পরিভাষা

المليِّفات কী?

تعريف 12.8 الرياضيات الجامعية — السنة 3 · অধ্যায় 12 — فضاءات Lp

الدالة

ρ(x)={c exp⁡(−11−∥x∥2)∥x∥<1,0∥x∥≥1,\rho(x) = \begin{cases} c\,\exp\Bigl(-\dfrac{1}{1 - \norm x^2}\Bigr) & \norm x < 1,\\ 0 & \norm x \geq 1, \end{cases}

حيث يعيِّر cc الشرط ∫ρ=1\int\rho = 1، هي C∞\mathcal C^\infty على Rd\R^d: إذ المهم أن t↦e−1/t1t>0t \mapsto \eu^{-1/t}\mathbf 1_{t>0} دالة C∞\mathcal C^\infty على R\R، وأن جميع مشتقاتها عند 0+0^+ معدومة (فكل مشتقة من الشكل P(1/t)e−1/tP(1/t)\eu^{-1/t} من أجل كثير حدود PP، وهو يؤول إلى 00؛ بالتراجع). ومن أجل ε>0\varepsilon > 0 نضع ρε(x)=ε−dρ(x/ε)\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon): فحاملها في Bˉ(0,ε)\bar B(0, \varepsilon)، وتكاملها لا يزال 11.

উদাহরণ

مثال 12.10 (تمليف ∣x∣\abs x، مع المعدلات)

لنأخذ f(x)=∣x∣f(x) = \abs x على R\R (وهي في L1L^1 محليًّا؛ فتنطبق المبرهنة على كل نافذة محدودة) ومليِّفًا متناظرًا ρε\rho_\varepsilon. عندئذٍ

fε(x)=(f∗ρε)(x)=∫∣x−y∣ ρε(y)  ⁣dyf_\varepsilon(x) = (f * \rho_\varepsilon)(x) = \int\abs{x - y}\,\rho_\varepsilon(y)\,\dd y

تكون C∞\mathcal C^\infty؛ وبعيدًا عن الانكسار لا يحدث شيء: فمن أجل ∣x∣≥ε\abs x \geq \varepsilon، يكون ∣x−y∣\abs{x - y} خطيًّا في xx على حامل ρε\rho_\varepsilon، ومنه fε(x)=∣x∣f_\varepsilon(x) = \abs x بالضبط (إذ يلغي التناظر التصحيح). وبجوار 00، يكلّف التنعيم بالضبط

0≤fε(0)=∫∣y∣ ρε(y)  ⁣dy≤ε,∥fε−f∥∞≤ε:0 \leq f_\varepsilon(0) = \int\abs y\,\rho_\varepsilon(y)\,\dd y \leq \varepsilon, \qquad \norm{f_\varepsilon - f}_\infty \leq \varepsilon :

أي إن خطأ التقريب محصور في جوار السويّة ε\varepsilon للشذوذ، وهو من حجمه. وفي الوقت نفسه fε′′≥0f_\varepsilon'' \geq 0 في كل مكان (لأن ff محدّبة، والالتفاف مع ρε≥0\rho_\varepsilon \geq 0 يحفظ التحدّب)، مع ∫fε′′=fε′(∞)−fε′(−∞)=2\int f_\varepsilon'' = f_\varepsilon'(\infty) - f_\varepsilon'(-\infty) = 2: فالمشتقة الثانية نتوءٌ كتلته 22 مضغوطٌ في عرض O(ε)O(\varepsilon)، ومنه ∥fε′′∥∞≳ε−1\norm{f_\varepsilon''}_\infty \gtrsim \varepsilon^{-1}. فالتنعيم مقايضة: خطأ منتظم من رتبة O(ε)O(\varepsilon) مقابل انفجار المشتقة O(ε−1)O(\varepsilon^{-1}) — وهو سعر الصرف الدقيق الذي يصوغه التحليل الكمّي (متراجحات الاستيفاء، ودائرة الأفكار في المسألة 12.1).

প্রসঙ্গসহ পড়ো ←