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1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsবাজার অনলাইনইংরেজি 2 Markets II: Rates, FX and Creditবাজার অনলাইনইংরেজি 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoবাজার অনলাইনইংরেজি 4 Quantitative Methodsপদ্ধতি অনলাইনইংরেজি 5 Derivatives and Volatilityডেরিভেটিভস অনলাইনইংরেজি 6 Rates, Credit, XVA and Riskসুদহার, ঋণ ও ঝুঁকি অনলাইনইংরেজি 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosগবেষণা অনলাইনইংরেজি 8 Strategies I: Equities and Futuresকৌশল অনলাইনইংরেজি 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksকৌশল অনলাইনইংরেজি 10 Microstructure and Executionএক্সিকিউশন অনলাইনইংরেজি 11 Market Making and High-Frequency Tradingমার্কেট মেকিং অনলাইনইংরেজি 12 Machine Learning for Marketsমেশিন লার্নিং অনলাইনইংরেজি 13 Low-Latency Softwareপ্রযুক্তি অনলাইনইংরেজি 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureপ্রযুক্তি অনলাইনইংরেজি 15 Research, Data and Risk Platformsপ্রযুক্তি অনলাইনইংরেজি 16 The Desk and the Firmপ্রতিষ্ঠান অনলাইনইংরেজি 17 The Industry: Firms, Roles and Careersক্যারিয়ার অনলাইনইংরেজি 18 Interviews I: Maths, Probability and Speedক্যারিয়ার অনলাইনইংরেজি 19 Interviews II: Markets, Trading Games and the Final Roundক্যারিয়ার অনলাইনইংরেজি 20 Interviews III: Codeক্যারিয়ার অনলাইনইংরেজি
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Matemáticas · পরিভাষা

Núcleos regularizantes কী?

Definición 12.8 Matemáticas universitarias — Grado 3 · অধ্যায় 12 — Los espacios Lp

La función

ρ(x)={c exp⁡(−11−∥x∥2)∥x∥<1,0∥x∥≥1,\rho(x) = \begin{cases} c\,\exp\Bigl(-\dfrac{1}{1 - \norm x^2}\Bigr) & \norm x < 1,\\ 0 & \norm x \geq 1, \end{cases}

con cc normalizando ∫ρ=1\int\rho = 1, es C∞\mathcal C^\infty en Rd\R^d: la clave es que t↦e−1/t1t>0t \mapsto \eu^{-1/t}\mathbf 1_{t>0} es C∞\mathcal C^\infty en R\R, con todas sus derivadas nulas en 0+0^+, iguales a 00 (cada derivada es P(1/t)e−1/tP(1/t)\eu^{-1/t} para cierto polinomio PP, que tiende a 00; inducción). Para ε>0\varepsilon > 0, póngase ρε(x)=ε−dρ(x/ε)\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon): de soporte en Bˉ(0,ε)\bar B(0, \varepsilon) y todavía de integral 11.

উদাহরণ

Ejemplo 12.10 (Regularizar ∣x∣\abs x, con velocidades)

Tómese f(x)=∣x∣f(x) = \abs x en R\R (localmente L1L^1; el teorema se aplica en toda ventana acotada) y un núcleo regularizante simétrico ρε\rho_\varepsilon. Entonces

fε(x)=(f∗ρε)(x)=∫∣x−y∣ ρε(y)  ⁣dyf_\varepsilon(x) = (f * \rho_\varepsilon)(x) = \int\abs{x - y}\,\rho_\varepsilon(y)\,\dd y

es C∞\mathcal C^\infty; lejos del pico no pasa nada: para ∣x∣≥ε\abs x \geq \varepsilon, ∣x−y∣\abs{x - y} es lineal en xx sobre el soporte de ρε\rho_\varepsilon, luego fε(x)=∣x∣f_\varepsilon(x) = \abs x exactamente (la simetría anula la corrección). Cerca de 00, el suavizado cuesta exactamente

0≤fε(0)=∫∣y∣ ρε(y)  ⁣dy≤ε,∥fε−f∥∞≤ε:0 \leq f_\varepsilon(0) = \int\abs y\,\rho_\varepsilon(y)\,\dd y \leq \varepsilon, \qquad \norm{f_\varepsilon - f}_\infty \leq \varepsilon :

el error de aproximación queda confinado al entorno de tamaño ε\varepsilon de la singularidad y es de su tamaño. Entretanto fε′′≥0f_\varepsilon'' \geq 0 en todas partes (ff es convexa, y la convolución contra ρε≥0\rho_\varepsilon \geq 0 conserva la convexidad), con ∫fε′′=fε′(∞)−fε′(−∞)=2\int f_\varepsilon'' = f_\varepsilon'(\infty) - f_\varepsilon'(-\infty) = 2: la derivada segunda es una joroba de masa 22 comprimida en una anchura O(ε)O(\varepsilon), de modo que ∥fε′′∥∞≳ε−1\norm{f_\varepsilon''}_\infty \gtrsim \varepsilon^{-1}. El suavizado es un trueque: error uniforme O(ε)O(\varepsilon) frente a explosión de la derivada O(ε−1)O(\varepsilon^{-1}) — el tipo de cambio exacto que el análisis cuantitativo (desigualdades de interpolación, el círculo de ideas del Problema 12.1) formaliza.

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