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1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsবাজার অনলাইনইংরেজি 2 Markets II: Rates, FX and Creditবাজার অনলাইনইংরেজি 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoবাজার অনলাইনইংরেজি 4 Quantitative Methodsপদ্ধতি অনলাইনইংরেজি 5 Derivatives and Volatilityডেরিভেটিভস অনলাইনইংরেজি 6 Rates, Credit, XVA and Riskসুদহার, ঋণ ও ঝুঁকি অনলাইনইংরেজি 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosগবেষণা অনলাইনইংরেজি 8 Strategies I: Equities and Futuresকৌশল অনলাইনইংরেজি 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksকৌশল অনলাইনইংরেজি 10 Microstructure and Executionএক্সিকিউশন অনলাইনইংরেজি 11 Market Making and High-Frequency Tradingমার্কেট মেকিং অনলাইনইংরেজি 12 Machine Learning for Marketsমেশিন লার্নিং অনলাইনইংরেজি 13 Low-Latency Softwareপ্রযুক্তি অনলাইনইংরেজি 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureপ্রযুক্তি অনলাইনইংরেজি 15 Research, Data and Risk Platformsপ্রযুক্তি অনলাইনইংরেজি 16 The Desk and the Firmপ্রতিষ্ঠান অনলাইনইংরেজি 17 The Industry: Firms, Roles and Careersক্যারিয়ার অনলাইনইংরেজি 18 Interviews I: Maths, Probability and Speedক্যারিয়ার অনলাইনইংরেজি 19 Interviews II: Markets, Trading Games and the Final Roundক্যারিয়ার অনলাইনইংরেজি 20 Interviews III: Codeক্যারিয়ার অনলাইনইংরেজি
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Mathématiques · পরিভাষা

Mollificateurs কী?

Définition 12.8 Mathématiques universitaires — Licence 3 · অধ্যায় 12 — Les espaces Lp

La fonction

ρ(x)={c exp⁡(−11−∥x∥2)∥x∥<1,0∥x∥≥1,\rho(x) = \begin{cases} c\,\exp\Bigl(-\dfrac{1}{1 - \norm x^2}\Bigr) & \norm x < 1,\\ 0 & \norm x \geq 1, \end{cases}

avec cc normalisant ∫ρ=1\int\rho = 1, est C∞\mathcal C^\infty sur Rd\R^d : le point est que t↦e−1/t1t>0t \mapsto \eu^{-1/t}\mathbf 1_{t>0} est C∞\mathcal C^\infty sur R\R, toutes ses dérivées en 0+0^+ étant 00 (chaque dérivée est P(1/t)e−1/tP(1/t)\eu^{-1/t} pour un polynôme PP, qui tend vers 00 ; induction). Pour ε>0\varepsilon > 0 poser ρε(x)=ε−dρ(x/ε)\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon) : supportée dans Bˉ(0,ε)\bar B(0, \varepsilon), encore d’intégrale 11.

উদাহরণ

Exemple 12.10 (Mollifier ∣x∣\abs x, avec vitesses)

Prendre f(x)=∣x∣f(x) = \abs x sur R\R (localement L1L^1 ; le théorème s’applique sur toute fenêtre bornée) et un mollificateur symétrique ρε\rho_\varepsilon. Alors

fε(x)=(f∗ρε)(x)=∫∣x−y∣ ρε(y)  ⁣dyf_\varepsilon(x) = (f * \rho_\varepsilon)(x) = \int\abs{x - y}\,\rho_\varepsilon(y)\,\dd y

est C∞\mathcal C^\infty ; loin du coin, rien ne se passe : pour ∣x∣≥ε\abs x \geq \varepsilon, ∣x−y∣\abs{x - y} est linéaire en xx sur le support de ρε\rho_\varepsilon, donc fε(x)=∣x∣f_\varepsilon(x) = \abs x exactement (la symétrie tue la correction). Près de 00, le lissage coûte précisément

0≤fε(0)=∫∣y∣ ρε(y)  ⁣dy≤ε,∥fε−f∥∞≤ε:0 \leq f_\varepsilon(0) = \int\abs y\,\rho_\varepsilon(y)\,\dd y \leq \varepsilon, \qquad \norm{f_\varepsilon - f}_\infty \leq \varepsilon :

l’erreur d’approximation est confinée au ε\varepsilon-voisinage de la singularité et est de sa taille. Par ailleurs fε′′≥0f_\varepsilon'' \geq 0 partout (ff est convexe, et la convolution contre ρε≥0\rho_\varepsilon \geq 0 préserve la convexité), avec ∫fε′′=fε′(∞)−fε′(−∞)=2\int f_\varepsilon'' = f_\varepsilon'(\infty) - f_\varepsilon'(-\infty) = 2 : la dérivée seconde est une bosse de masse 22 pressée dans une largeur O(ε)O(\varepsilon), donc ∥fε′′∥∞≳ε−1\norm{f_\varepsilon''}_\infty \gtrsim \varepsilon^{-1}. Lisser est un échange : erreur uniforme O(ε)O(\varepsilon) contre explosion des dérivées O(ε−1)O(\varepsilon^{-1}) — le taux d’échange exact que l’analyse quantitative (inégalités d’interpolation, le cercle d’idées du Problème 12.1) formalise.

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