Definición 35.5 Matemáticas de secundaria · Capítulo 35 — Variables aleatorias continuas Para λ>0\lambda > 0λ>0, XXX sigue la distribución exponencial E(λ)\mathcal E(\lambda)E(λ) si su densidad sobre [0, +∞)\intco{0}{+\infty}[0,+∞) es f(t)=λ e−λt.f(t) = \lambda\,\eu^{-\lambda t}.f(t)=λe−λt. Entonces P(X≤x)=1−e−λx\P(X \leq x) = 1 - \eu^{-\lambda x}P(X≤x)=1−e−λx y P(X>x)=e−λx\P(X > x) = \eu^{-\lambda x}P(X>x)=e−λx para x≥0x \geq 0x≥0. La densidad exponencial λe−λx\lambda\eu^{-\lambda x}λe−λx (aquí λ=1\lambda = 1λ=1): el área de la cola más allá de ttt (en rojo) vale e−λt\eu^{-\lambda t}e−λt, y la falta de memoria dice que toda cola se parece a la distribución entera reescalada. Leer en el capítulo →