Qu'est-ce que « Loi normale » ?

$X$ suit la loi normale centrée réduite $\mathcal N(0, 1)$ si sa densité sur $\R$ est

(la courbe en cloche). Plus généralement, $X \sim \mathcal N(\mu, \sigma^2)$ si $\dfrac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal N(0,1)$ ; alors $\E(X) = \mu$ et $\V(X) = \sigma^2$.