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Portada de Rates, Credit, XVA and Risk

Leer en línea · Tipos, crédito y riesgo

Rates, Credit, XVA and Risk

Modelización de tipos y crédito, ajustes de valoración y riesgo: curvas y descuento multicurva, opciones sobre tipos y modelos de tipo corto, modelos de crédito, exposición de contraparte y XVA, riesgo de mercado, pruebas de estrés, capital, validación de modelos y un motor de riesgo.

Rates Modelling

  1. 1 Curve Construction 8 ejercicios resueltos
  2. 2 Multi-Curve and Collateral Discounting 8 ejercicios resueltos
  3. 3 Rates Risk 8 ejercicios resueltos
  4. 4 Vanilla Rates Options 8 ejercicios resueltos
  5. 5 SABR in Rates and the Volatility Cube 8 ejercicios resueltos
  6. 6 Convexity Adjustments and Constant-Maturity Products 8 ejercicios resueltos
  7. 7 Short-Rate Models 8 ejercicios resueltos
  8. 8 Forward-Rate and Market Models 8 ejercicios resueltos
  9. 9 Bermudans and Callables 8 ejercicios resueltos
  10. 10 Modelling Overnight-Rate Products 8 ejercicios resueltos
  11. 11 Inflation Derivatives 8 ejercicios resueltos
  12. 12 Mortgage Modelling 8 ejercicios resueltos

Credit and Commodities Modelling

  1. 13 Reduced-Form Credit 8 ejercicios resueltos
  2. 14 Structural Credit Models 8 ejercicios resueltos
  3. 15 Portfolio Credit 8 ejercicios resueltos
  4. 16 Commodity and Energy Derivatives 8 ejercicios resueltos

Valuation Adjustments

  1. 17 Counterparty Exposure 8 ejercicios resueltos
  2. 18 Credit and Debit Valuation Adjustments 8 ejercicios resueltos
  3. 19 Funding, Margin and Capital Adjustments 8 ejercicios resueltos
  4. 20 The Valuation-Adjustment Desk 8 ejercicios resueltos

Risk

  1. 21 Market-Risk Measures 8 ejercicios resueltos
  2. 22 Stress Testing and Scenarios 8 ejercicios resueltos
  3. 23 Regulatory Capital for Trading Books 8 ejercicios resueltos
  4. 24 Liquidity and Funding Risk; Bank Treasury 8 ejercicios resueltos
  5. 25 Margin Models 8 ejercicios resueltos
  6. 26 Model Risk and Validation 8 ejercicios resueltos
  7. 27 P&L Explain and Independent Price Verification 8 ejercicios resueltos
  8. 28 Operational Risk and Rogue Trading 8 ejercicios resueltos
  9. 29 Build: A Risk Engine 8 ejercicios resueltos

29 capítulos — 29 ya en línea, y más se publican regularmente. El libro completo ya está disponible como PDF gratuito que puedes leer en línea.