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Capa de Rates, Credit, XVA and Risk

Leia online · Juros, crédito e risco

Rates, Credit, XVA and Risk

Modelagem de juros e crédito, ajustes de avaliação e risco: curvas e desconto multicurva, opções de juros e modelos de taxa curta, modelos de crédito, exposição de contraparte e XVA, risco de mercado, testes de estresse, capital, validação de modelos e um motor de risco.

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Rates Modelling

  1. 1 Curve Construction 8 exercícios resolvidos
  2. 2 Multi-Curve and Collateral Discounting 8 exercícios resolvidos
  3. 3 Rates Risk 8 exercícios resolvidos
  4. 4 Vanilla Rates Options 8 exercícios resolvidos
  5. 5 SABR in Rates and the Volatility Cube 8 exercícios resolvidos
  6. 6 Convexity Adjustments and Constant-Maturity Products 8 exercícios resolvidos
  7. 7 Short-Rate Models 8 exercícios resolvidos
  8. 8 Forward-Rate and Market Models 8 exercícios resolvidos
  9. 9 Bermudans and Callables 8 exercícios resolvidos
  10. 10 Modelling Overnight-Rate Products 8 exercícios resolvidos
  11. 11 Inflation Derivatives 8 exercícios resolvidos
  12. 12 Mortgage Modelling 8 exercícios resolvidos

Credit and Commodities Modelling

  1. 13 Reduced-Form Credit 8 exercícios resolvidos
  2. 14 Structural Credit Models 8 exercícios resolvidos
  3. 15 Portfolio Credit 8 exercícios resolvidos
  4. 16 Commodity and Energy Derivatives 8 exercícios resolvidos

Valuation Adjustments

  1. 17 Counterparty Exposure 8 exercícios resolvidos
  2. 18 Credit and Debit Valuation Adjustments 8 exercícios resolvidos
  3. 19 Funding, Margin and Capital Adjustments 8 exercícios resolvidos
  4. 20 The Valuation-Adjustment Desk 8 exercícios resolvidos

Risk

  1. 21 Market-Risk Measures 8 exercícios resolvidos
  2. 22 Stress Testing and Scenarios 8 exercícios resolvidos
  3. 23 Regulatory Capital for Trading Books 8 exercícios resolvidos
  4. 24 Liquidity and Funding Risk; Bank Treasury 8 exercícios resolvidos
  5. 25 Margin Models 8 exercícios resolvidos
  6. 26 Model Risk and Validation 8 exercícios resolvidos
  7. 27 P&L Explain and Independent Price Verification 8 exercícios resolvidos
  8. 28 Operational Risk and Rogue Trading 8 exercícios resolvidos
  9. 29 Build: A Risk Engine 8 exercícios resolvidos

29 capítulos — 29 online até agora, e mais sendo publicados regularmente. O livro completo já está disponível como PDF gratuito que você pode ler online.