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Portada de Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desks

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Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desks

Volatilidad, valor relativo, macro y las mesas bancarias: la prima de riesgo de varianza, dispersión y cobertura de riesgos extremos, arbitraje de convertibles y de estructura de capital, valor relativo en bonos y swaps, FX y macro sistemática, crédito y materias primas, market making de flujo, y las estrategias prohibidas.

Volatility and Convertibles

  1. 1 Harvesting the Variance Risk Premium 8 ejercicios resueltos
  2. 2 Dispersion and Correlation 8 ejercicios resueltos
  3. 3 Skew and Term-Structure Relative Value 8 ejercicios resueltos
  4. 4 Gamma Scalping and Event Volatility 8 ejercicios resueltos
  5. 5 The Volatility-Index Complex 8 ejercicios resueltos
  6. 6 Zero-Day Options and Dealer-Gamma Flows 8 ejercicios resueltos
  7. 7 Tail Hedging and Long Volatility 8 ejercicios resueltos
  8. 8 Convertible Arbitrage 8 ejercicios resueltos
  9. 9 Capital-Structure Arbitrage 8 ejercicios resueltos

Rates and FX

  1. 10 Government-Bond Relative Value 8 ejercicios resueltos
  2. 11 The Bond-Futures Basis Trade 8 ejercicios resueltos
  3. 12 Swap-Spread and Asset-Swap Trades 8 ejercicios resueltos
  4. 13 Supply Trades 8 ejercicios resueltos
  5. 14 Cross-Currency Basis and FX Carry 8 ejercicios resueltos
  6. 15 FX Flow Strategies 8 ejercicios resueltos
  7. 16 Systematic Macro 8 ejercicios resueltos
  8. 17 Discretionary Macro 8 ejercicios resueltos

Credit and Mortgages

  1. 18 Credit Relative Value 8 ejercicios resueltos
  2. 19 Systematic Credit and Bond-ETF Arbitrage 8 ejercicios resueltos
  3. 20 Mortgage and Structured-Credit Strategies 8 ejercicios resueltos

Commodities and Energy

  1. 21 Commodity Spreads 8 ejercicios resueltos
  2. 22 Storage, Transport and Physical Optionality 8 ejercicios resueltos
  3. 23 Power and Gas Trading 8 ejercicios resueltos

The Bank Desks

  1. 24 Flow Market Making at a Bank 8 ejercicios resueltos
  2. 25 The Central Risk Book 8 ejercicios resueltos
  3. 26 Delta-One and Dividends 8 ejercicios resueltos
  4. 27 Quantitative Investment Strategies 8 ejercicios resueltos
  5. 28 Hedging a Structured-Products Book 8 ejercicios resueltos

What You Must Not Do

  1. 29 Manipulative Strategies and How They Are Caught 8 ejercicios resueltos

29 capítulos — 29 ya en línea, y más se publican regularmente. El libro completo ya está disponible como PDF gratuito que puedes leer en línea.