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Capa de Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desks

Leia online · Estratégias

Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desks

Volatilidade, valor relativo, macro e as mesas dos bancos: o prêmio de risco de variância, dispersão e proteção contra eventos extremos, arbitragem de conversíveis e de estrutura de capital, valor relativo em títulos e swaps, câmbio e macro sistemático, crédito e commodities, market making de fluxo, e as estratégias proibidas.

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Volatility and Convertibles

  1. 1 Harvesting the Variance Risk Premium 8 exercícios resolvidos
  2. 2 Dispersion and Correlation 8 exercícios resolvidos
  3. 3 Skew and Term-Structure Relative Value 8 exercícios resolvidos
  4. 4 Gamma Scalping and Event Volatility 8 exercícios resolvidos
  5. 5 The Volatility-Index Complex 8 exercícios resolvidos
  6. 6 Zero-Day Options and Dealer-Gamma Flows 8 exercícios resolvidos
  7. 7 Tail Hedging and Long Volatility 8 exercícios resolvidos
  8. 8 Convertible Arbitrage 8 exercícios resolvidos
  9. 9 Capital-Structure Arbitrage 8 exercícios resolvidos

Rates and FX

  1. 10 Government-Bond Relative Value 8 exercícios resolvidos
  2. 11 The Bond-Futures Basis Trade 8 exercícios resolvidos
  3. 12 Swap-Spread and Asset-Swap Trades 8 exercícios resolvidos
  4. 13 Supply Trades 8 exercícios resolvidos
  5. 14 Cross-Currency Basis and FX Carry 8 exercícios resolvidos
  6. 15 FX Flow Strategies 8 exercícios resolvidos
  7. 16 Systematic Macro 8 exercícios resolvidos
  8. 17 Discretionary Macro 8 exercícios resolvidos

Credit and Mortgages

  1. 18 Credit Relative Value 8 exercícios resolvidos
  2. 19 Systematic Credit and Bond-ETF Arbitrage 8 exercícios resolvidos
  3. 20 Mortgage and Structured-Credit Strategies 8 exercícios resolvidos

Commodities and Energy

  1. 21 Commodity Spreads 8 exercícios resolvidos
  2. 22 Storage, Transport and Physical Optionality 8 exercícios resolvidos
  3. 23 Power and Gas Trading 8 exercícios resolvidos

The Bank Desks

  1. 24 Flow Market Making at a Bank 8 exercícios resolvidos
  2. 25 The Central Risk Book 8 exercícios resolvidos
  3. 26 Delta-One and Dividends 8 exercícios resolvidos
  4. 27 Quantitative Investment Strategies 8 exercícios resolvidos
  5. 28 Hedging a Structured-Products Book 8 exercícios resolvidos

What You Must Not Do

  1. 29 Manipulative Strategies and How They Are Caught 8 exercícios resolvidos

29 capítulos — 29 online até agora, e mais sendo publicados regularmente. O livro completo já está disponível como PDF gratuito que você pode ler online.