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Couverture de Rates, Credit, XVA and Risk

Lire en ligne · Taux, crédit et risque

Rates, Credit, XVA and Risk

Modélisation des taux et du crédit, ajustements de valorisation et risque : courbes et actualisation multi-courbes, options de taux et modèles de taux court, modèles de crédit, exposition de contrepartie et XVA, risque de marché, stress tests, capital, validation des modèles et un moteur de risque.

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Rates Modelling

  1. 1 Curve Construction 8 exercices corrigés
  2. 2 Multi-Curve and Collateral Discounting 8 exercices corrigés
  3. 3 Rates Risk 8 exercices corrigés
  4. 4 Vanilla Rates Options 8 exercices corrigés
  5. 5 SABR in Rates and the Volatility Cube 8 exercices corrigés
  6. 6 Convexity Adjustments and Constant-Maturity Products 8 exercices corrigés
  7. 7 Short-Rate Models 8 exercices corrigés
  8. 8 Forward-Rate and Market Models 8 exercices corrigés
  9. 9 Bermudans and Callables 8 exercices corrigés
  10. 10 Modelling Overnight-Rate Products 8 exercices corrigés
  11. 11 Inflation Derivatives 8 exercices corrigés
  12. 12 Mortgage Modelling 8 exercices corrigés

Credit and Commodities Modelling

  1. 13 Reduced-Form Credit 8 exercices corrigés
  2. 14 Structural Credit Models 8 exercices corrigés
  3. 15 Portfolio Credit 8 exercices corrigés
  4. 16 Commodity and Energy Derivatives 8 exercices corrigés

Valuation Adjustments

  1. 17 Counterparty Exposure 8 exercices corrigés
  2. 18 Credit and Debit Valuation Adjustments 8 exercices corrigés
  3. 19 Funding, Margin and Capital Adjustments 8 exercices corrigés
  4. 20 The Valuation-Adjustment Desk 8 exercices corrigés

Risk

  1. 21 Market-Risk Measures 8 exercices corrigés
  2. 22 Stress Testing and Scenarios 8 exercices corrigés
  3. 23 Regulatory Capital for Trading Books 8 exercices corrigés
  4. 24 Liquidity and Funding Risk; Bank Treasury 8 exercices corrigés
  5. 25 Margin Models 8 exercices corrigés
  6. 26 Model Risk and Validation 8 exercices corrigés
  7. 27 P&L Explain and Independent Price Verification 8 exercices corrigés
  8. 28 Operational Risk and Rogue Trading 8 exercices corrigés
  9. 29 Build: A Risk Engine 8 exercices corrigés

29 chapitres — 29 en ligne pour l'instant, et d'autres publiés régulièrement. Le livre complet est déjà disponible en PDF gratuit à lire en ligne.