Alle boeken

Professioneel

Apps Over Coach Inloggen Begin met lezen

Dit boek is alleen in het Engels beschikbaar.

Omslag van Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfolios

Online lezen · Onderzoek

Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfolios

Het vak van onderzoek: data en hun vertekeningen, een catalogus van voorspellers, het combineren van signalen en voorspellingen, backtests op vier niveaus, overfitting en live-experimenten, prestatiemeting, risicomodellen, portefeuilleconstructie en kosten.

Begin met lezen Lees de PDF Download PDF

Process and Data

  1. 1 The Research Process 8 uitgewerkte opgaven
  2. 2 Market Data for Research 8 uitgewerkte opgaven
  3. 3 Point-in-Time Data and the Biases 8 uitgewerkte opgaven
  4. 4 Universe, Symbology and Corporate Actions 8 uitgewerkte opgaven
  5. 5 Stylised Facts of Returns 8 uitgewerkte opgaven

The Predictor Catalogue

  1. 6 Anatomy of a Predictor 8 uitgewerkte opgaven
  2. 7 Price and Volume Features 8 uitgewerkte opgaven
  3. 8 Order-Book Features 8 uitgewerkte opgaven
  4. 9 Trade-Flow Features 8 uitgewerkte opgaven
  5. 10 Cross-Sectional and Cross-Asset Features 8 uitgewerkte opgaven
  6. 11 Fundamental, Analyst and Event Features 8 uitgewerkte opgaven
  7. 12 Alternative and Text Data 8 uitgewerkte opgaven
  8. 13 Half-Life, Decay and Stability 8 uitgewerkte opgaven

From Predictors to Forecasts

  1. 14 Signal Combination 8 uitgewerkte opgaven
  2. 15 From Signal to Forecast 8 uitgewerkte opgaven

Backtesting at Four Levels

  1. 16 Vectorised Backtests 8 uitgewerkte opgaven
  2. 17 Event-Driven Backtests 8 uitgewerkte opgaven
  3. 18 Order-Book Replay Simulation 8 uitgewerkte opgaven
  4. 19 Simulation Versus Live 8 uitgewerkte opgaven
  5. 20 Overfitting 8 uitgewerkte opgaven
  6. 21 Live Experiments 8 uitgewerkte opgaven

Measurement, Risk and Portfolios

  1. 22 Performance Measurement 8 uitgewerkte opgaven
  2. 23 Measuring Market Making and Execution 8 uitgewerkte opgaven
  3. 24 Risk Models 8 uitgewerkte opgaven
  4. 25 Portfolio Construction I 8 uitgewerkte opgaven
  5. 26 Portfolio Construction II 8 uitgewerkte opgaven
  6. 27 Transaction Costs in Research 8 uitgewerkte opgaven
  7. 28 Capacity, Decay and Crowding 8 uitgewerkte opgaven
  8. 29 Build a Research Workflow 8 uitgewerkte opgaven

29 hoofdstukken — 29 al online, en er komen er regelmatig bij. Het volledige boek is al beschikbaar als gratis PDF die je online kunt lezen.