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Capa de Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfolios

Leia online · Pesquisa

Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfolios

O ofício da pesquisa: os dados e seus vieses, um catálogo de preditores, combinação de sinais e previsões, backtests em quatro níveis, sobreajuste e experimentos em produção, medição de desempenho, modelos de risco, construção de carteiras e custos.

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Process and Data

  1. 1 The Research Process 8 exercícios resolvidos
  2. 2 Market Data for Research 8 exercícios resolvidos
  3. 3 Point-in-Time Data and the Biases 8 exercícios resolvidos
  4. 4 Universe, Symbology and Corporate Actions 8 exercícios resolvidos
  5. 5 Stylised Facts of Returns 8 exercícios resolvidos

The Predictor Catalogue

  1. 6 Anatomy of a Predictor 8 exercícios resolvidos
  2. 7 Price and Volume Features 8 exercícios resolvidos
  3. 8 Order-Book Features 8 exercícios resolvidos
  4. 9 Trade-Flow Features 8 exercícios resolvidos
  5. 10 Cross-Sectional and Cross-Asset Features 8 exercícios resolvidos
  6. 11 Fundamental, Analyst and Event Features 8 exercícios resolvidos
  7. 12 Alternative and Text Data 8 exercícios resolvidos
  8. 13 Half-Life, Decay and Stability 8 exercícios resolvidos

From Predictors to Forecasts

  1. 14 Signal Combination 8 exercícios resolvidos
  2. 15 From Signal to Forecast 8 exercícios resolvidos

Backtesting at Four Levels

  1. 16 Vectorised Backtests 8 exercícios resolvidos
  2. 17 Event-Driven Backtests 8 exercícios resolvidos
  3. 18 Order-Book Replay Simulation 8 exercícios resolvidos
  4. 19 Simulation Versus Live 8 exercícios resolvidos
  5. 20 Overfitting 8 exercícios resolvidos
  6. 21 Live Experiments 8 exercícios resolvidos

Measurement, Risk and Portfolios

  1. 22 Performance Measurement 8 exercícios resolvidos
  2. 23 Measuring Market Making and Execution 8 exercícios resolvidos
  3. 24 Risk Models 8 exercícios resolvidos
  4. 25 Portfolio Construction I 8 exercícios resolvidos
  5. 26 Portfolio Construction II 8 exercícios resolvidos
  6. 27 Transaction Costs in Research 8 exercícios resolvidos
  7. 28 Capacity, Decay and Crowding 8 exercícios resolvidos
  8. 29 Build a Research Workflow 8 exercícios resolvidos

29 capítulos — 29 online até agora, e mais sendo publicados regularmente. O livro completo já está disponível como PDF gratuito que você pode ler online.