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Couverture de Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfolios

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Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfolios

Le métier de la recherche : les données et leurs biais, un catalogue de prédicteurs, combinaison de signaux et prévisions, backtests à quatre niveaux, surapprentissage et expériences en production, mesure de performance, modèles de risque, construction de portefeuille et coûts.

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Process and Data

  1. 1 The Research Process 8 exercices corrigés
  2. 2 Market Data for Research 8 exercices corrigés
  3. 3 Point-in-Time Data and the Biases 8 exercices corrigés
  4. 4 Universe, Symbology and Corporate Actions 8 exercices corrigés
  5. 5 Stylised Facts of Returns 8 exercices corrigés

The Predictor Catalogue

  1. 6 Anatomy of a Predictor 8 exercices corrigés
  2. 7 Price and Volume Features 8 exercices corrigés
  3. 8 Order-Book Features 8 exercices corrigés
  4. 9 Trade-Flow Features 8 exercices corrigés
  5. 10 Cross-Sectional and Cross-Asset Features 8 exercices corrigés
  6. 11 Fundamental, Analyst and Event Features 8 exercices corrigés
  7. 12 Alternative and Text Data 8 exercices corrigés
  8. 13 Half-Life, Decay and Stability 8 exercices corrigés

From Predictors to Forecasts

  1. 14 Signal Combination 8 exercices corrigés
  2. 15 From Signal to Forecast 8 exercices corrigés

Backtesting at Four Levels

  1. 16 Vectorised Backtests 8 exercices corrigés
  2. 17 Event-Driven Backtests 8 exercices corrigés
  3. 18 Order-Book Replay Simulation 8 exercices corrigés
  4. 19 Simulation Versus Live 8 exercices corrigés
  5. 20 Overfitting 8 exercices corrigés
  6. 21 Live Experiments 8 exercices corrigés

Measurement, Risk and Portfolios

  1. 22 Performance Measurement 8 exercices corrigés
  2. 23 Measuring Market Making and Execution 8 exercices corrigés
  3. 24 Risk Models 8 exercices corrigés
  4. 25 Portfolio Construction I 8 exercices corrigés
  5. 26 Portfolio Construction II 8 exercices corrigés
  6. 27 Transaction Costs in Research 8 exercices corrigés
  7. 28 Capacity, Decay and Crowding 8 exercices corrigés
  8. 29 Build a Research Workflow 8 exercices corrigés

29 chapitres — 29 en ligne pour l'instant, et d'autres publiés régulièrement. Le livre complet est déjà disponible en PDF gratuit à lire en ligne.