Derivatives and Volatility

Foundations

1. 1 No Arbitrage and the Fundamental Theorems 8 हल किए गए अभ्यास
2. 2 The Binomial Model 8 हल किए गए अभ्यास
3. 3 Black–Scholes Three Ways 8 हल किए गए अभ्यास
4. 4 Greeks and the Hedging P&L 8 हल किए गए अभ्यास
5. 5 Dividends, Borrow and Forwards 8 हल किए गए अभ्यास
6. 6 American Options and Early Exercise 8 हल किए गए अभ्यास

The Volatility Surface

1. 7 Implied Volatility and Its Surface 8 हल किए गए अभ्यास
2. 8 Parametrising the Surface 8 हल किए गए अभ्यास
3. 9 Local Volatility 8 हल किए गए अभ्यास
4. 10 Stochastic Volatility 8 हल किए गए अभ्यास
5. 11 SABR and Smile Dynamics 8 हल किए गए अभ्यास
6. 12 Rough Volatility and Forward-Variance Models 8 हल किए गए अभ्यास
7. 13 Jumps and Lévy Models 8 हल किए गए अभ्यास
8. 14 Variance Swaps and Volatility Derivatives 8 हल किए गए अभ्यास

Exotics and Products

1. 15 Barriers and Digitals 8 हल किए गए अभ्यास
2. 16 Asians, Lookbacks, Cliquets and Forward-Starts 8 हल किए गए अभ्यास
3. 17 Multi-Asset Options 8 हल किए गए अभ्यास
4. 18 Autocallables 8 हल किए गए अभ्यास
5. 19 The Structured-Products Business 8 हल किए गए अभ्यास
6. 20 FX Derivatives 8 हल किए गए अभ्यास
7. 21 Convertibles and the Credit-Equity Link 8 हल किए गए अभ्यास

Numerical Pricing

1. 22 Trees and Finite-Difference Pricers in Practice 8 हल किए गए अभ्यास
2. 23 Monte Carlo Pricers in Practice 8 हल किए गए अभ्यास
3. 24 Fourier Pricing and Calibration Engineering 8 हल किए गए अभ्यास

On the Desk

1. 25 Trading Volatility 8 हल किए गए अभ्यास
2. 26 Options Market Making in Practice 8 हल किए गए अभ्यास
3. 27 Managing an Exotic Book 8 हल किए गए अभ्यास
4. 28 Build: A Pricing Library 8 हल किए गए अभ्यास

कुल 28 अध्याय — अब तक 28 ऑनलाइन, और नए अध्याय नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। पूरी किताब पहले से ही मुफ़्त PDF जिसे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं के रूप में उपलब्ध है।