Alle boeken

Professioneel

Apps Over Coach Inloggen Begin met lezen

Dit boek is alleen in het Engels beschikbaar.

Omslag van Derivatives and Volatility

Online lezen · Derivaten

Derivatives and Volatility

Opties van no-arbitrage tot de desk: Black–Scholes en de Greeks, het volatiliteitsoppervlak, lokale, stochastische en rough volatility, exotische en gestructureerde producten, numerieke pricers, volatiliteitshandel en market making in opties, afgesloten met een pricingbibliotheek.

Begin met lezen Lees de PDF Download PDF

Foundations

  1. 1 No Arbitrage and the Fundamental Theorems 8 uitgewerkte opgaven
  2. 2 The Binomial Model 8 uitgewerkte opgaven
  3. 3 Black–Scholes Three Ways 8 uitgewerkte opgaven
  4. 4 Greeks and the Hedging P&L 8 uitgewerkte opgaven
  5. 5 Dividends, Borrow and Forwards 8 uitgewerkte opgaven
  6. 6 American Options and Early Exercise 8 uitgewerkte opgaven

The Volatility Surface

  1. 7 Implied Volatility and Its Surface 8 uitgewerkte opgaven
  2. 8 Parametrising the Surface 8 uitgewerkte opgaven
  3. 9 Local Volatility 8 uitgewerkte opgaven
  4. 10 Stochastic Volatility 8 uitgewerkte opgaven
  5. 11 SABR and Smile Dynamics 8 uitgewerkte opgaven
  6. 12 Rough Volatility and Forward-Variance Models 8 uitgewerkte opgaven
  7. 13 Jumps and Lévy Models 8 uitgewerkte opgaven
  8. 14 Variance Swaps and Volatility Derivatives 8 uitgewerkte opgaven

Exotics and Products

  1. 15 Barriers and Digitals 8 uitgewerkte opgaven
  2. 16 Asians, Lookbacks, Cliquets and Forward-Starts 8 uitgewerkte opgaven
  3. 17 Multi-Asset Options 8 uitgewerkte opgaven
  4. 18 Autocallables 8 uitgewerkte opgaven
  5. 19 The Structured-Products Business 8 uitgewerkte opgaven
  6. 20 FX Derivatives 8 uitgewerkte opgaven
  7. 21 Convertibles and the Credit-Equity Link 8 uitgewerkte opgaven

Numerical Pricing

  1. 22 Trees and Finite-Difference Pricers in Practice 8 uitgewerkte opgaven
  2. 23 Monte Carlo Pricers in Practice 8 uitgewerkte opgaven
  3. 24 Fourier Pricing and Calibration Engineering 8 uitgewerkte opgaven

On the Desk

  1. 25 Trading Volatility 8 uitgewerkte opgaven
  2. 26 Options Market Making in Practice 8 uitgewerkte opgaven
  3. 27 Managing an Exotic Book 8 uitgewerkte opgaven
  4. 28 Build: A Pricing Library 8 uitgewerkte opgaven

28 hoofdstukken — 28 al online, en er komen er regelmatig bij. Het volledige boek is al beschikbaar als gratis PDF die je online kunt lezen.