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Capa de Derivatives and Volatility

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Derivatives and Volatility

Opções, da ausência de arbitragem à mesa: Black–Scholes e as gregas, a superfície de volatilidade, volatilidade local, estocástica e rugosa, exóticas e produtos estruturados, precificadores numéricos, trading de volatilidade e market making de opções, terminando com uma biblioteca de precificação.

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Foundations

  1. 1 No Arbitrage and the Fundamental Theorems 8 exercícios resolvidos
  2. 2 The Binomial Model 8 exercícios resolvidos
  3. 3 Black–Scholes Three Ways 8 exercícios resolvidos
  4. 4 Greeks and the Hedging P&L 8 exercícios resolvidos
  5. 5 Dividends, Borrow and Forwards 8 exercícios resolvidos
  6. 6 American Options and Early Exercise 8 exercícios resolvidos

The Volatility Surface

  1. 7 Implied Volatility and Its Surface 8 exercícios resolvidos
  2. 8 Parametrising the Surface 8 exercícios resolvidos
  3. 9 Local Volatility 8 exercícios resolvidos
  4. 10 Stochastic Volatility 8 exercícios resolvidos
  5. 11 SABR and Smile Dynamics 8 exercícios resolvidos
  6. 12 Rough Volatility and Forward-Variance Models 8 exercícios resolvidos
  7. 13 Jumps and Lévy Models 8 exercícios resolvidos
  8. 14 Variance Swaps and Volatility Derivatives 8 exercícios resolvidos

Exotics and Products

  1. 15 Barriers and Digitals 8 exercícios resolvidos
  2. 16 Asians, Lookbacks, Cliquets and Forward-Starts 8 exercícios resolvidos
  3. 17 Multi-Asset Options 8 exercícios resolvidos
  4. 18 Autocallables 8 exercícios resolvidos
  5. 19 The Structured-Products Business 8 exercícios resolvidos
  6. 20 FX Derivatives 8 exercícios resolvidos
  7. 21 Convertibles and the Credit-Equity Link 8 exercícios resolvidos

Numerical Pricing

  1. 22 Trees and Finite-Difference Pricers in Practice 8 exercícios resolvidos
  2. 23 Monte Carlo Pricers in Practice 8 exercícios resolvidos
  3. 24 Fourier Pricing and Calibration Engineering 8 exercícios resolvidos

On the Desk

  1. 25 Trading Volatility 8 exercícios resolvidos
  2. 26 Options Market Making in Practice 8 exercícios resolvidos
  3. 27 Managing an Exotic Book 8 exercícios resolvidos
  4. 28 Build: A Pricing Library 8 exercícios resolvidos

28 capítulos — 28 online até agora, e mais sendo publicados regularmente. O livro completo já está disponível como PDF gratuito que você pode ler online.