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Couverture de Derivatives and Volatility

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Derivatives and Volatility

Les options, de l'absence d'arbitrage au desk : Black–Scholes et les grecques, la surface de volatilité, volatilité locale, stochastique et rugueuse, exotiques et produits structurés, pricers numériques, trading de volatilité et market making d'options, pour finir par une bibliothèque de pricing.

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Foundations

  1. 1 No Arbitrage and the Fundamental Theorems 8 exercices corrigés
  2. 2 The Binomial Model 8 exercices corrigés
  3. 3 Black–Scholes Three Ways 8 exercices corrigés
  4. 4 Greeks and the Hedging P&L 8 exercices corrigés
  5. 5 Dividends, Borrow and Forwards 8 exercices corrigés
  6. 6 American Options and Early Exercise 8 exercices corrigés

The Volatility Surface

  1. 7 Implied Volatility and Its Surface 8 exercices corrigés
  2. 8 Parametrising the Surface 8 exercices corrigés
  3. 9 Local Volatility 8 exercices corrigés
  4. 10 Stochastic Volatility 8 exercices corrigés
  5. 11 SABR and Smile Dynamics 8 exercices corrigés
  6. 12 Rough Volatility and Forward-Variance Models 8 exercices corrigés
  7. 13 Jumps and Lévy Models 8 exercices corrigés
  8. 14 Variance Swaps and Volatility Derivatives 8 exercices corrigés

Exotics and Products

  1. 15 Barriers and Digitals 8 exercices corrigés
  2. 16 Asians, Lookbacks, Cliquets and Forward-Starts 8 exercices corrigés
  3. 17 Multi-Asset Options 8 exercices corrigés
  4. 18 Autocallables 8 exercices corrigés
  5. 19 The Structured-Products Business 8 exercices corrigés
  6. 20 FX Derivatives 8 exercices corrigés
  7. 21 Convertibles and the Credit-Equity Link 8 exercices corrigés

Numerical Pricing

  1. 22 Trees and Finite-Difference Pricers in Practice 8 exercices corrigés
  2. 23 Monte Carlo Pricers in Practice 8 exercices corrigés
  3. 24 Fourier Pricing and Calibration Engineering 8 exercices corrigés

On the Desk

  1. 25 Trading Volatility 8 exercices corrigés
  2. 26 Options Market Making in Practice 8 exercices corrigés
  3. 27 Managing an Exotic Book 8 exercices corrigés
  4. 28 Build: A Pricing Library 8 exercices corrigés

28 chapitres — 28 en ligne pour l'instant, et d'autres publiés régulièrement. Le livre complet est déjà disponible en PDF gratuit à lire en ligne.