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Couverture de Quantitative Methods

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Quantitative Methods

Les mathématiques du métier : calcul stochastique et contrôle, statistique et tests multiples, séries temporelles et modèles de volatilité, économétrie haute fréquence, matrices aléatoires, optimisation, Monte-Carlo, différences finies et différentiation algorithmique.

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Stochastic Calculus

  1. 1 Probability at Speed 8 exercices corrigés
  2. 2 Brownian Motion 8 exercices corrigés
  3. 3 Itô Calculus 8 exercices corrigés
  4. 4 Stochastic Differential Equations 8 exercices corrigés
  5. 5 Girsanov and Changes of Numeraire 8 exercices corrigés
  6. 6 Jump Processes 8 exercices corrigés
  7. 7 Point Processes and Hawkes Processes 8 exercices corrigés
  8. 8 Markov Chains and Queues 8 exercices corrigés
  9. 9 Stochastic Control 8 exercices corrigés
  10. 10 Optimal Stopping and Impulse Control 8 exercices corrigés

Statistics

  1. 11 Estimation 8 exercices corrigés
  2. 12 Testing and Multiple Testing 8 exercices corrigés
  3. 13 Resampling 8 exercices corrigés
  4. 14 Bayesian Methods 8 exercices corrigés
  5. 15 Robust Statistics and Heavy Tails 8 exercices corrigés
  6. 16 Linear Models under Stress 8 exercices corrigés

Time Series

  1. 17 Linear Time Series 8 exercices corrigés
  2. 18 Volatility Models 8 exercices corrigés
  3. 19 State-Space Models and the Kalman Filter 8 exercices corrigés
  4. 20 Multivariate Series and Cointegration 8 exercices corrigés
  5. 21 High-Frequency Econometrics 8 exercices corrigés

High Dimension and Optimisation

  1. 22 Covariance Estimation and Random Matrices 8 exercices corrigés
  2. 23 Convex Optimisation 8 exercices corrigés
  3. 24 Numerical Optimisation in Practice 8 exercices corrigés

Numerical Methods

  1. 25 Floating Point and Numerical Linear Algebra 8 exercices corrigés
  2. 26 Monte Carlo 8 exercices corrigés
  3. 27 Finite-Difference Methods 8 exercices corrigés
  4. 28 Transforms, Interpolation and Algorithmic Differentiation 8 exercices corrigés
  5. 29 Games, Auctions and Information 8 exercices corrigés

29 chapitres — 29 en ligne pour l'instant, et d'autres publiés régulièrement. Le livre complet est déjà disponible en PDF gratuit à lire en ligne.